전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%SK하이닉스 (000660) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 47건▼매도 46건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+65.65%
CAGR
+65.94%
샤프
1.75
소르티노
3.15
MDD
−18.86%
승률
+41.3%
손익비
2.47
거래 횟수
46
승/패
19 / 27
α (vs B&H)
−532.93%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
16,564,893 KRW
VaR 95% (1일)
−2.59%
Beta (vs KOSPI)
-0.10
시장보정 α (vs KOSPI)
+65.87%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-02매수53186,5001,4830
2025-05-08매도53189,8001,50918,107
2025-05-26매수49203,5001,4960
2025-05-27매도49202,0001,48517,816
2025-06-11매수41240,5001,4790
2025-06-12매도41235,0001,44517,343
2025-06-16매수39248,5001,4540
2025-06-18매도39246,0001,43917,269
2025-06-20매수37257,5001,4290
2025-06-24매도37278,0001,54318,515
2025-07-08매수36282,5001,5260
2025-07-09매도36280,5001,51518,176
2025-07-10매수34297,5001,5170
2025-07-11매도34294,0001,49917,993
2025-07-14매수33300,5001,4870
2025-07-15매도33298,0001,47517,701
2025-07-21매수37273,0001,5150
2025-07-22매도37268,0001,48717,849
2025-07-29매수37263,0001,4600
2025-08-01매도37257,5001,42917,150
2025-08-07매수36262,5001,4180
2025-08-08매도36256,0001,38216,589
2025-08-11매수35267,5001,4040
2025-08-14매도35276,0001,44917,388
2025-08-22매수38251,5001,4340
2025-08-27매도38259,5001,47917,750
2025-08-28매수37269,0001,4930
2025-09-01매도37255,5001,41817,016
2025-09-02매수36261,0001,4090
2025-09-09매도36287,5001,55318,630
2025-09-10매수34304,5001,5530
2025-09-12매도34328,0001,67320,074
2025-09-16매수32348,5001,6730
2025-09-17매도32333,0001,59819,181
2025-09-18매수30353,5001,5910
2025-09-22매도30350,5001,57718,927
2025-09-29매수30349,5001,5730
2025-09-30매도30347,0001,56218,738
2025-10-01매수28360,5001,5140
2025-10-02매도28395,0001,65919,908
2025-10-16매수25453,0001,6990
2025-10-21매도25478,5001,79421,533
2025-10-23매수25479,0001,7960
2025-10-27매도25534,0002,00324,030
2025-10-29매수23559,0001,9290
2025-10-31매도23558,0001,92523,101
2025-11-03매수21621,0001,9560
2025-11-04매도21585,0001,84322,113
2025-11-05매수21580,0001,8270
2025-11-07매도21579,0001,82421,886
2025-11-10매수20607,0001,8210
2025-11-12매도20616,0001,84822,176
2025-11-17매수20607,0001,8210
2025-11-18매도20569,0001,70720,484
2025-12-05매수21545,0001,7170
2025-12-09매도21565,0001,78021,357
2025-12-10매수20588,0001,7640
2025-12-11매도20564,0001,69220,304
2025-12-15매수21555,0001,7480
2025-12-16매도21529,0001,66619,996
2025-12-17매수20552,0001,6560
2025-12-19매도20546,0001,63819,656
2025-12-26매수18600,0001,6200
2025-12-30매도18650,0001,75521,060
2026-01-02매수17678,0001,7290
2026-01-07매도17741,0001,89022,675
2026-01-08매수17757,0001,9300
2026-01-09매도17743,0001,89522,736
2026-01-15매수16750,0001,8000
2026-01-20매도16742,0001,78121,370
2026-01-23매수16768,0001,8430
2026-01-26매도16735,0001,76421,168
2026-01-27매수14801,0001,6820
2026-01-30매도14908,0001,90722,882
2026-02-03매수14908,0001,9070
2026-02-04매도14899,0001,88822,655
2026-02-06매수15840,0001,8900
2026-02-10매도15875,0001,96923,625
2026-02-20매수14950,0001,9950
2026-02-26매도141,098,0002,30627,670
2026-03-13매수17911,0002,3230
2026-03-17매도17969,0002,47129,651
2026-03-18매수151,057,0002,3780
2026-03-19매도151,012,0002,27727,324
2026-03-27매수17923,0002,3540
2026-03-30매도17872,0002,22426,683
2026-04-08매수141,034,0002,1710
2026-04-09매도14997,0002,09425,124
2026-04-13매수141,041,0002,1860
2026-04-15매도141,135,0002,38428,602
2026-04-20매수131,167,0002,2760
2026-04-22매도131,222,0002,38328,595
2026-04-27매수121,293,0002,3270