전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%동진쎄미켐 (005290) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 34건▼매도 34건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+26.83%
CAGR
+26.94%
샤프
0.96
소르티노
1.77
MDD
−26.28%
승률
+32.4%
손익비
2.88
거래 횟수
34
승/패
11 / 23
α (vs B&H)
−70.35%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
12,683,346 KRW
VaR 95% (1일)
−1.94%
Beta (vs KOSDAQ)
-0.49
시장보정 α (vs KOSDAQ)
+40.96%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-02매수33330,0001,4990
2025-05-08매도33329,8501,49117,892
2025-05-12매수32530,5501,4890
2025-05-15매도32529,9501,46017,521
2025-05-26매수33928,6001,4540
2025-05-27매도33928,0501,42617,116
2025-06-05매수31929,7501,4240
2025-06-12매도31930,7001,46917,628
2025-06-17매수31630,9501,4670
2025-06-19매도31630,8501,46217,547
2025-06-24매수30332,1501,4610
2025-06-26매도30333,2501,51118,135
2025-07-03매수30433,0501,5070
2025-07-04매도30431,9001,45517,456
2025-07-15매수31231,0001,4510
2025-07-18매도31231,1501,45817,494
2025-07-21매수30331,9501,4520
2025-07-22매도30330,6001,39116,689
2025-07-28매수28432,6001,3890
2025-07-30매도28432,2001,37216,461
2025-09-04매수31628,9001,3700
2025-09-05매도31628,7001,36016,325
2025-09-09매수28531,7501,3570
2025-09-12매도28536,1501,54518,545
2025-09-17매수27537,3501,5410
2025-09-22매도27541,3001,70420,444
2025-09-24매수27141,9001,7030
2025-09-25매도27141,4501,68520,219
2025-10-01매수25943,2001,6780
2025-10-10매도25946,8001,81821,818
2025-10-29매수27943,3501,8140
2025-10-30매도27942,3501,77221,268
2025-11-28매수32636,2001,7700
2025-12-01매도32640,1001,96123,531
2025-12-17매수34837,5001,9580
2025-12-18매도34836,6501,91322,958
2026-01-02매수32039,7001,9060
2026-01-07매도32041,0001,96823,616
2026-01-15매수32340,6001,9670
2026-01-16매도32340,0501,94023,285
2026-01-21매수31840,5501,9340
2026-01-22매도31840,4001,92723,125
2026-01-26매수30142,5501,9210
2026-01-28매도30148,4002,18526,223
2026-01-30매수26056,1002,1880
2026-02-02매도26050,9001,98523,821
2026-02-06매수25651,5001,9780
2026-02-10매도25650,6001,94323,316
2026-02-12매수24552,8001,9400
2026-02-13매도24551,4001,88922,667
2026-02-19매수23054,6001,8840
2026-02-23매도23052,4001,80821,694
2026-02-24매수22353,8001,8000
2026-02-25매도22352,9001,77021,234
2026-02-26매수21355,4001,7700
2026-02-27매도21354,8001,75121,010
2026-03-13매수23250,2001,7470
2026-03-17매도23249,2001,71220,546
2026-03-18매수22251,3001,7080
2026-03-19매도22248,5001,61519,381
2026-03-31매수24244,3001,6080
2026-04-01매도24248,5001,76121,127
2026-04-10매수23749,5501,7620
2026-04-15매도23756,4002,00524,060
2026-04-22매수22060,5001,9970
2026-04-23매도22060,2001,98723,839
2026-04-24매수20963,3001,9840
2026-04-27매도20960,7001,90322,835