전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
모멘텀 추종
파라미터
모멘텀 기간20진입 임계(%)5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
모멘텀 추종 — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체2.72+254.46%−37.65%7+57.1%−344.11%삼성전자 005930반도체2.62+180.83%−21.03%5+60.0%−121.12%삼성생명 032830금융1.87+96.00%−19.63%4+75.0%−106.54%한미반도체 042700반도체1.85+182.57%−27.65%7+42.9%−173.42%리노공업 058470반도체1.79+106.19%−23.08%4+75.0%−82.89%삼성SDI 006400이차전지1.76+113.45%−29.90%6+50.0%−129.80%원익IPS 240810반도체1.74+168.81%−44.61%9+33.3%−247.67%SK텔레콤 017670통신·유틸리티1.62+61.19%−18.73%4+75.0%−15.30%두산에너빌리티 034020에너지·화학1.40+78.63%−27.66%9+33.3%−276.65%에코프로 086520이차전지1.36+96.32%−24.44%6+50.0%−104.12%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계1.34+38.51%−14.88%5+60.0%−20.76%신한지주 055550금융1.31+37.47%−18.04%4+75.0%−62.32%LG화학 051910에너지·화학1.06+38.59%−32.92%5+40.0%−28.94%현대차 005380자동차1.05+47.84%−39.32%8+37.5%−130.17%케어젠 214370바이오1.02+59.61%−36.48%8+37.5%−276.28%제이앤티씨 204270디스플레이·가전1.00+43.86%−29.20%6+50.0%−0.18%삼성물산 028260소비재0.98+35.57%−29.33%4+75.0%−129.66%LG에너지솔루션 373220이차전지0.90+26.48%−19.81%5+40.0%−5.57%에코프로비엠 247540이차전지0.84+34.23%−27.63%5+60.0%−61.36%우리금융지주 316140금융0.80+20.31%−23.65%5+60.0%−74.59%NAVER 035420인터넷0.67+18.80%−21.12%7+57.1%+8.26%HLB 028300바이오0.62+17.14%−25.13%3+33.3%+3.43%하나금융지주 086790금융0.62+14.50%−22.56%6+50.0%−86.57%솔브레인 036830반도체0.58+18.82%−31.99%9+22.2%−103.00%기아 000270자동차0.56+14.66%−28.33%8+62.5%−57.12%현대차 (005380) · 모멘텀 추종
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 9건▼매도 8건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+47.84%
CAGR
+48.04%
샤프
1.05
소르티노
1.77
MDD
−39.32%
승률
+37.5%
손익비
3.08
거래 횟수
8
승/패
3 / 5
α (vs B&H)
−130.17%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
14,784,292 KRW
VaR 95% (1일)
−3.74%
Beta (vs KOSPI)
0.06
시장보정 α (vs KOSPI)
+43.11%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-06-09매수50198,3001,4870
2025-07-31매도50212,5001,59419,125
2025-08-20매수48221,0001,5910
2025-08-21매도48221,0001,59119,094
2025-09-01매수48221,0001,5910
2025-09-15매도48214,5001,54418,533
2025-10-16매수42242,5001,5280
2025-11-27매도42261,0001,64419,732
2025-12-04매수39284,0001,6610
2026-02-23매도39522,0003,05436,644
2026-02-25매수35573,0003,0080
2026-03-04매도35500,0002,62531,500
2026-03-05매수32549,0002,6350
2026-03-09매도32506,0002,42929,146
2026-03-11매수30531,0002,3900
2026-03-23매도30484,5002,18026,163
2026-04-20매수28528,0002,2180