전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%현대차 (005380) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 36건▼매도 36건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+36.51%
CAGR
+36.65%
샤프
1.15
소르티노
2.55
MDD
−26.69%
승률
+25.0%
손익비
4.64
거래 횟수
36
승/패
9 / 27
α (vs B&H)
−141.51%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
13,650,506 KRW
VaR 95% (1일)
−2.44%
Beta (vs KOSPI)
0.27
시장보정 α (vs KOSPI)
+29.63%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-12매수51196,3001,5020
2025-05-15매도51192,4001,47217,662
2025-05-26매수53182,4001,4500
2025-05-30매도53184,8001,46917,630
2025-06-05매수52190,1001,4830
2025-06-10매도52196,5001,53318,392
2025-06-16매수50202,0001,5150
2025-06-23매도50201,0001,50818,090
2025-06-25매수46217,5001,5010
2025-06-26매도46209,0001,44217,305
2025-07-01매수46210,5001,4520
2025-07-04매도46210,0001,44917,388
2025-07-08매수45211,5001,4280
2025-07-09매도45209,0001,41116,929
2025-07-14매수43217,5001,4030
2025-07-15매도43210,5001,35816,293
2025-07-23매수41222,5001,3680
2025-07-24매도41217,0001,33516,015
2025-07-30매수40223,5001,3410
2025-07-31매도40212,5001,27515,300
2025-08-14매수39218,0001,2750
2025-08-18매도39216,0001,26415,163
2025-08-19매수38219,5001,2510
2025-08-22매도38219,5001,25115,014
2025-08-28매수37222,5001,2350
2025-08-29매도37219,5001,21814,619
2025-09-03매수37222,0001,2320
2025-09-05매도37219,5001,21814,619
2025-09-18매수37219,0001,2150
2025-09-19매도37213,5001,18514,219
2025-10-02매수36220,5001,1910
2025-10-10매도36216,5001,16914,029
2025-10-13매수35219,0001,1500
2025-10-16매도35241,5001,26815,215
2025-10-29매수33258,5001,2800
2025-10-31매도33289,5001,43317,196
2025-11-10매수35271,0001,4230
2025-11-11매도35268,5001,41016,916
2025-11-12매수34276,0001,4080
2025-11-14매도34272,0001,38716,646
2025-11-21매수35260,0001,3650
2025-11-24매도35257,0001,34916,191
2025-12-02매수34266,5001,3590
2025-12-05매도34314,5001,60419,247
2025-12-19매수37289,0001,6040
2025-12-23매도37286,5001,59019,081
2025-12-29매수36294,0001,5880
2026-01-07매도36350,0001,89022,680
2026-01-09매수34366,5001,8690
2026-01-13매도34405,5002,06824,817
2026-01-15매수33422,5002,0910
2026-01-16매도33412,5002,04224,503
2026-01-19매수28480,5002,0180
2026-01-20매도28478,5002,01024,116
2026-01-21매수24550,0001,9800
2026-01-22매도24528,0001,90122,810
2026-01-27매수26489,0001,9070
2026-01-29매도26527,0002,05524,664
2026-02-11매수27510,0002,0660
2026-02-12매도27505,0002,04524,543
2026-02-19매수26514,0002,0050
2026-02-20매도26508,0001,98123,774
2026-02-25매수23573,0001,9770
2026-02-27매도23673,0002,32227,862
2026-03-13매수30518,0002,3310
2026-03-16매도30505,0002,27327,270
2026-03-27매수31495,5002,3040
2026-03-30매도31469,0002,18126,170
2026-04-01매수29488,5002,1250
2026-04-02매도29465,0002,02324,273
2026-04-21매수25547,0002,0510
2026-04-22매도25540,0002,02524,300