전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%삼성전자 (005930) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 39건▼매도 38건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+50.11%
CAGR
+50.32%
샤프
1.70
소르티노
2.85
MDD
−14.68%
승률
+42.1%
손익비
2.62
거래 횟수
38
승/패
16 / 22
α (vs B&H)
−251.85%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
15,010,832 KRW
VaR 95% (1일)
−2.12%
Beta (vs KOSPI)
-0.09
시장보정 α (vs KOSPI)
+52.68%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-12매수17357,7001,4970
2025-05-13매도17356,8001,47417,688
2025-05-26매수17954,8001,4710
2025-05-27매도17953,8001,44517,334
2025-05-28매수17156,0001,4360
2025-06-10매도17159,1001,51618,191
2025-06-18매수16959,9001,5180
2025-06-19매도16959,1001,49817,978
2025-06-24매수16460,6001,4910
2025-06-26매도16460,1001,47817,742
2025-07-02매수16260,9001,4800
2025-07-04매도16263,2001,53618,429
2025-07-11매수16362,7001,5330
2025-07-14매도16362,4001,52618,308
2025-07-15매수15963,8001,5220
2025-07-22매도15965,9001,57218,861
2025-07-28매수14870,5001,5650
2025-07-31매도14871,3001,58318,994
2025-08-08매수14671,9001,5750
2025-08-11매도14670,9001,55318,633
2025-08-27매수14770,7001,5590
2025-08-28매도14769,5001,53218,390
2025-09-02매수14769,2001,5260
2025-09-05매도14769,4001,53018,363
2025-09-09매수14271,6001,5250
2025-09-16매도14279,3001,68920,269
2025-09-18매수13980,6001,6810
2025-09-19매도13979,6001,66019,916
2025-09-22매수13283,6001,6550
2025-09-26매도13283,2001,64719,768
2025-10-01매수12886,1001,6530
2025-10-10매도12894,3001,81121,727
2025-10-13매수12993,4001,8070
2025-10-14매도12991,5001,77121,246
2025-10-16매수12097,8001,7600
2025-10-21매도12097,4001,75321,038
2025-10-22매수11898,7001,7470
2025-10-23매도11896,4001,70620,475
2025-10-27매수111102,5001,7070
2025-10-28매도11199,4001,65519,860
2025-10-30매수106104,6001,6630
2025-11-04매도106104,4001,66019,920
2025-11-26매수107103,3001,6580
2025-11-28매도107100,0001,60519,260
2025-12-02매수102103,9001,5900
2025-12-09매도102107,9001,65119,810
2025-12-12매수101109,4001,6570
2025-12-15매도101104,3001,58018,962
2025-12-17매수97108,4001,5770
2025-12-18매도97107,1001,55818,700
2025-12-26매수88117,5001,5510
2026-01-02매도88128,0001,69020,275
2026-01-06매수80139,4001,6730
2026-01-08매도80138,3001,66019,915
2026-01-14매수79140,8001,6680
2026-01-20매도79144,7001,71520,576
2026-01-21매수76150,0001,7100
2026-01-23매도76151,6001,72820,739
2026-01-27매수72160,0001,7280
2026-01-29매도72160,2001,73020,762
2026-02-03매수68168,0001,7140
2026-02-05매도68158,8001,62019,437
2026-02-06매수68159,1001,6230
2026-02-10매도68165,3001,68620,233
2026-02-11매수66168,3001,6660
2026-02-19매도66189,5001,87622,513
2026-02-24매수63200,5001,8950
2026-02-26매도63217,5002,05524,665
2026-03-13매수74184,0002,0420
2026-03-18매도74208,0002,30927,706
2026-03-27매수85180,2002,2980
2026-03-30매도85175,8002,24126,897
2026-04-01매수79190,1002,2530
2026-04-02매도79177,9002,10825,297
2026-04-13매수69201,5002,0860
2026-04-16매도69217,0002,24626,951
2026-04-27매수66225,0002,2280