전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%삼성SDI (006400) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 39건▼매도 39건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
−21.82%
CAGR
−21.89%
샤프
-0.68
소르티노
-1.18
MDD
−39.01%
승률
+28.2%
손익비
1.59
거래 횟수
39
승/패
11 / 28
α (vs B&H)
−265.07%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
7,818,075 KRW
VaR 95% (1일)
−2.89%
Beta (vs KOSPI)
0.48
시장보정 α (vs KOSPI)
−34.08%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-12매수57175,4001,5000
2025-05-13매도57170,4001,45717,483
2025-05-19매수57169,9001,4530
2025-05-20매도57161,0001,37716,519
2025-05-26매수55166,5001,3740
2025-05-27매도55159,7001,31815,810
2025-05-28매수50174,6001,3100
2025-05-30매도50168,4001,26315,156
2025-06-02매수48173,3001,2480
2025-06-04매도48171,9001,23814,852
2025-06-11매수48173,4001,2480
2025-06-13매도48171,6001,23614,826
2025-06-20매수46176,8001,2200
2025-06-23매도46168,8001,16513,977
2025-06-24매수44177,3001,1700
2025-06-25매도44174,9001,15413,852
2025-07-01매수43178,7001,1530
2025-07-04매도43180,6001,16513,978
2025-07-11매수43179,9001,1600
2025-07-15매도43178,7001,15313,831
2025-07-21매수41186,3001,1460
2025-07-22매도41181,4001,11613,387
2025-07-24매수39190,8001,1160
2025-07-25매도39189,3001,10713,289
2025-07-30매수36206,5001,1150
2025-07-31매도36200,5001,08312,992
2025-08-05매수33214,0001,0590
2025-08-07매도33216,5001,07212,860
2025-08-11매수32225,5001,0820
2025-08-12매도32220,5001,05812,701
2025-09-12매수34204,5001,0430
2025-09-15매도34201,0001,02512,301
2025-09-18매수33209,5001,0370
2025-09-19매도33202,5001,00212,029
2025-09-25매수32211,0001,0130
2025-09-26매도32202,00097011,635
2025-10-13매수30211,0009500
2025-10-16매도30235,5001,06012,717
2025-10-17매수28256,0001,0750
2025-10-21매도28258,5001,08613,028
2025-10-24매수24293,5001,0570
2025-10-27매도24284,5001,02412,290
2025-10-28매수22312,5001,0310
2025-10-30매도22325,0001,07312,870
2025-11-13매수21335,0001,0550
2025-11-14매도21314,50099111,888
2025-11-26매수22305,0001,0070
2025-11-27매도22302,50099811,979
2025-12-02매수22305,5001,0080
2025-12-04매도22302,00099711,959
2025-12-05매수21308,0009700
2025-12-09매도21309,50097511,699
2025-12-29매수23278,0009590
2025-12-30매도23269,00092811,137
2026-01-05매수23275,5009500
2026-01-07매도23270,00093211,178
2026-01-12매수22278,5009190
2026-01-14매도22285,00094111,286
2026-01-19매수20314,5009440
2026-01-21매도20323,50097111,646
2026-01-22매수17385,0009820
2026-01-23매도17372,50095011,399
2026-01-27매수16388,0009310
2026-01-29매도16387,50093011,160
2026-02-04매수16392,0009410
2026-02-05매도16385,00092411,088
2026-02-19매수15408,5009190
2026-02-20매도15401,50090310,841
2026-02-24매수14422,0008860
2026-02-27매도14465,50097811,731
2026-03-06매수16411,0009860
2026-03-09매도16388,50093211,189
2026-03-18매수15405,5009120
2026-03-19매도15402,00090510,854
2026-03-27매수15406,0009140
2026-03-31매도15407,50091711,003
2026-04-17매수12514,0009250
2026-04-21매도12644,0001,15913,910