전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%한국전력 (015760) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 34건▼매도 34건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+23.09%
CAGR
+23.18%
샤프
0.81
소르티노
1.46
MDD
−13.30%
승률
+35.3%
손익비
2.44
거래 횟수
34
승/패
12 / 22
α (vs B&H)
−58.67%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
12,308,879 KRW
VaR 95% (1일)
−2.87%
Beta (vs KOSPI)
0.40
시장보정 α (vs KOSPI)
+14.61%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-07매수37526,6501,4990
2025-05-08매도37526,3501,48217,786
2025-05-09매수36527,0001,4780
2025-05-12매도36526,8501,47017,640
2025-05-16매수34928,0501,4680
2025-05-23매도34930,6501,60519,254
2025-06-09매수34930,6001,6020
2025-06-10매도34927,4001,43417,213
2025-06-18매수32928,9501,4290
2025-06-19매도32928,2501,39416,730
2025-06-24매수27234,1501,3930
2025-06-25매도27237,8001,54218,507
2025-06-26매수25240,6501,5370
2025-06-27매도25239,2001,48217,781
2025-07-08매수25538,7001,4800
2025-07-09매도25537,5001,43417,213
2025-07-21매수25637,2001,4280
2025-07-29매도25639,6501,52318,271
2025-08-05매수26438,3501,5190
2025-08-07매도26441,9501,66119,935
2025-08-20매수29537,5501,6620
2025-08-25매도29538,2501,69320,311
2025-09-08매수29937,6501,6890
2025-09-11매도29937,5001,68220,183
2025-09-23매수30336,9501,6790
2025-09-25매도30335,9501,63419,607
2025-09-29매수29436,9501,6290
2025-09-30매도29436,0001,58819,051
2025-10-10매수29535,8001,5840
2025-10-13매도29535,6501,57818,930
2025-10-14매수27837,7501,5740
2025-10-17매도27842,6501,77921,342
2025-11-03매수26245,1501,7740
2025-11-04매도26245,0001,76921,222
2025-11-06매수25546,1501,7650
2025-11-07매도25544,0501,68520,219
2025-11-10매수24246,3001,6810
2025-11-12매도24247,6001,72820,735
2025-11-13매수23349,3001,7230
2025-11-14매도23347,3501,65519,859
2025-11-17매수22349,3501,6510
2025-11-19매도22347,2001,57918,946
2025-11-21매수21848,2001,5760
2025-11-26매도21852,7001,72320,679
2025-12-05매수21952,3001,7180
2025-12-08매도21951,6001,69520,341
2025-12-15매수22550,1001,6910
2025-12-18매도22548,1501,62519,501
2025-12-26매수22348,5501,6240
2025-12-29매도22347,2001,57918,946
2026-01-05매수21049,9001,5720
2026-01-07매도21049,5501,56118,730
2026-01-12매수20451,1001,5640
2026-01-13매도20455,6001,70120,416
2026-01-19매수20056,4001,6920
2026-01-20매도20065,3001,95923,508
2026-02-04매수20862,8001,9590
2026-02-05매도20861,8001,92823,138
2026-02-19매수20662,2001,9220
2026-02-23매도20662,6001,93423,212
2026-03-13매수26648,3501,9290
2026-03-16매도26646,8501,86922,432
2026-03-18매수24950,0001,8680
2026-03-19매도24948,2501,80221,626
2026-04-14매수27044,4001,7980
2026-04-21매도27045,9501,86122,332
2026-04-22매수26746,4001,8580
2026-04-23매도26746,1501,84822,180