전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%SK텔레콤 (017670) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 37건▼매도 37건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+1.48%
CAGR
+1.48%
샤프
0.17
소르티노
0.36
MDD
−19.50%
승률
+24.3%
손익비
3.23
거래 횟수
37
승/패
9 / 28
α (vs B&H)
−75.01%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
10,147,716 KRW
VaR 95% (1일)
−1.26%
Beta (vs KOSPI)
-0.01
시장보정 α (vs KOSPI)
+3.54%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-04-30매수18354,4001,4930
2025-05-02매도18353,6001,47117,656
2025-05-16매수18852,3001,4750
2025-05-19매도18851,1001,44117,292
2025-05-26매수18551,6001,4320
2025-05-28매도18551,6001,43217,183
2025-06-04매수18252,6001,4360
2025-06-10매도18252,7001,43917,265
2025-06-11매수17753,8001,4280
2025-06-23매도17756,0001,48717,842
2025-06-30매수17556,8001,4910
2025-07-03매도17557,5001,50918,113
2025-07-14매수17756,6001,5030
2025-07-15매도17755,9001,48417,810
2025-07-22매수17456,6001,4770
2025-07-23매도17456,0001,46217,539
2025-07-30매수17456,1001,4640
2025-08-01매도17455,4001,44617,351
2025-08-04매수17156,3001,4440
2025-08-06매도17156,2001,44217,298
2025-09-01매수17454,9001,4330
2025-09-02매도17454,6001,42517,101
2025-09-04매수17354,8001,4220
2025-09-08매도17354,0001,40116,816
2025-09-10매수17054,9001,4000
2025-09-15매도17054,4001,38716,646
2025-09-17매수16655,5001,3820
2025-09-19매도16655,4001,37916,554
2025-10-10매수16854,7001,3780
2025-10-13매도16854,2001,36616,390
2025-10-15매수16854,2001,3660
2025-10-17매도16854,4001,37116,451
2025-10-22매수16654,7001,3620
2025-10-23매도16654,1001,34716,165
2025-10-29매수16654,2001,3500
2025-10-30매도16652,6001,31015,717
2025-11-06매수16253,6001,3020
2025-11-07매도16253,3001,29515,542
2025-11-24매수15954,2001,2930
2025-11-25매도15953,4001,27415,283
2025-12-03매수15754,0001,2720
2025-12-08매도15753,8001,26715,204
2025-12-12매수15654,1001,2660
2025-12-15매도15653,5001,25215,023
2025-12-19매수15553,6001,2460
2025-12-22매도15553,1001,23514,815
2025-12-29매수15553,3001,2390
2026-01-02매도15553,2001,23714,843
2026-01-13매수15154,4001,2320
2026-01-19매도15159,1001,33916,063
2026-01-20매수14362,3001,3360
2026-01-21매도14360,9001,30615,676
2026-01-27매수12569,5001,3030
2026-01-28매도12568,9001,29215,503
2026-01-30매수11872,6001,2850
2026-02-02매도11869,0001,22114,656
2026-02-03매수11073,7001,2160
2026-02-05매도11077,4001,27715,325
2026-02-12매수10978,1001,2770
2026-02-13매도10986,4001,41316,952
2026-02-26매수11482,4001,4090
2026-02-27매도11479,7001,36316,354
2026-03-09매수12075,9001,3660
2026-03-12매도12076,1001,37016,438
2026-03-13매수12175,1001,3630
2026-03-18매도12181,1001,47217,664
2026-03-27매수12280,0001,4640
2026-03-30매도12278,2001,43117,173
2026-04-03매수11881,0001,4340
2026-04-06매도11880,3001,42117,056
2026-04-07매수11681,7001,4220
2026-04-08매도11688,9001,54718,562
2026-04-21매수102101,0001,5450
2026-04-22매도10299,8001,52718,323