전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%두산에너빌리티 (034020) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 42건▼매도 41건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+4.85%
CAGR
+4.86%
샤프
0.32
소르티노
0.50
MDD
−37.92%
승률
+34.1%
손익비
1.93
거래 횟수
41
승/패
14 / 27
α (vs B&H)
−350.43%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
10,484,612 KRW
VaR 95% (1일)
−3.90%
Beta (vs KOSPI)
-0.07
시장보정 α (vs KOSPI)
+8.76%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-04-29매수34528,9501,4980
2025-05-02매도34527,6501,43117,171
2025-05-07매수34827,3501,4280
2025-05-13매도34829,6001,54518,541
2025-05-14매수32831,3501,5420
2025-05-16매도32834,2501,68520,221
2025-05-20매수30137,2501,6820
2025-05-22매도30138,2001,72520,697
2025-05-23매수28140,8501,7220
2025-05-28매도28139,7501,67520,106
2025-06-02매수27241,0001,6730
2025-06-05매도27245,8501,87122,448
2025-06-11매수24351,2001,8660
2025-06-16매도24359,5002,16926,025
2025-06-23매수21068,7002,1640
2025-06-25매도21065,7002,07024,835
2025-07-07매수21863,0002,0600
2025-07-09매도21864,3002,10325,231
2025-07-15매수21465,4002,0990
2025-07-16매도21463,5002,03824,460
2025-07-21매수19868,5002,0340
2025-07-22매도19862,5001,85622,275
2025-07-31매수18865,7001,8530
2025-08-01매도18861,3001,72920,744
2025-08-04매수17964,4001,7290
2025-08-07매도17965,3001,75321,040
2025-08-11매수16769,5001,7410
2025-08-12매도16765,4001,63819,659
2025-08-20매수19057,5001,6390
2025-08-22매도19062,1001,77021,238
2025-08-25매수17866,0001,7620
2025-08-26매도17863,2001,68720,249
2025-09-03매수18062,5001,6880
2025-09-05매도18061,7001,66619,991
2025-09-09매수17862,3001,6630
2025-09-11매도17860,9001,62619,512
2025-09-12매수17761,1001,6220
2025-09-15매도17758,7001,55818,702
2025-09-16매수16463,4001,5600
2025-09-17매도16461,2001,50618,066
2025-09-23매수15863,2001,4980
2025-09-25매도15863,9001,51418,173
2025-10-01매수15664,7001,5140
2025-10-10매도15674,4001,74120,892
2025-10-15매수13983,0001,7310
2025-10-17매도13980,1001,67020,041
2025-10-24매수13781,0001,6650
2025-10-29매도13796,3001,97923,748
2025-11-04매수14789,6001,9760
2025-11-05매도14783,5001,84122,094
2025-11-13매수14783,2001,8350
2025-11-14매도14778,3001,72720,718
2025-11-26매수14877,8001,7270
2025-11-27매도14877,5001,72120,646
2025-12-19매수14877,5001,7210
2025-12-23매도14877,5001,72120,646
2025-12-29매수14976,6001,7120
2025-12-30매도14975,2001,68120,169
2026-01-05매수13483,3001,6740
2026-01-07매도13483,9001,68620,237
2026-01-14매수12589,7001,6820
2026-01-15매도12589,4001,67620,115
2026-01-16매수11795,4001,6740
2026-01-20매도11795,2001,67120,049
2026-01-29매수11894,1001,6660
2026-01-30매도11890,5001,60219,222
2026-02-04매수11196,6001,6080
2026-02-05매도11190,5001,50718,082
2026-02-09매수10595,5001,5040
2026-02-10매도10594,0001,48117,766
2026-02-13매수10196,8001,4670
2026-02-23매도101101,5001,53818,453
2026-03-06매수10598,1001,5450
2026-03-09매도10596,1001,51418,163
2026-03-13매수94107,0001,5090
2026-03-16매도94105,2001,48317,800
2026-03-19매수93106,8001,4900
2026-03-23매도93100,2001,39816,773
2026-04-08매수91101,7001,3880
2026-04-09매도9199,5001,35816,298
2026-04-13매수9199,4001,3570
2026-04-16매도91110,3001,50618,067
2026-04-23매수81123,1001,4960