전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%카카오 (035720) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 36건▼매도 36건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+0.64%
CAGR
+0.64%
샤프
0.18
소르티노
0.30
MDD
−37.51%
승률
+33.3%
손익비
2.01
거래 횟수
36
승/패
12 / 24
α (vs B&H)
−25.12%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
10,063,504 KRW
VaR 95% (1일)
−2.60%
Beta (vs KOSPI)
0.24
시장보정 α (vs KOSPI)
−5.57%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-12매수26238,1501,4990
2025-05-13매도26237,5001,47417,685
2025-05-21매수26137,5001,4680
2025-05-22매도26137,2001,45617,477
2025-05-26매수24839,0501,4530
2025-05-29매도24843,9501,63519,619
2025-06-05매수24544,3501,6300
2025-06-09매도24551,3001,88522,623
2025-06-11매수24451,5001,8850
2025-06-12매도24450,4001,84522,136
2025-06-16매수23053,3001,8390
2025-06-17매도23051,7001,78421,404
2025-06-18매수21555,3001,7830
2025-06-19매도21560,3001,94523,336
2025-06-20매수19466,7001,9410
2025-06-25매도19469,3002,01724,200
2025-07-07매수22360,2002,0140
2025-07-09매도22360,4002,02024,245
2025-07-25매수24055,9002,0120
2025-08-01매도24055,4001,99423,933
2025-08-06매수23356,9001,9890
2025-08-07매도23363,5002,21926,632
2025-08-14매수22964,5002,2160
2025-08-21매도22963,9002,19526,340
2025-08-26매수22465,1002,1870
2025-08-27매도22464,0002,15025,805
2025-09-12매수21865,6002,1450
2025-09-15매도21863,9002,09025,074
2025-09-18매수21564,8002,0900
2025-09-22매도21566,3002,13825,658
2025-10-10매수22962,2002,1370
2025-10-13매도22959,7002,05124,608
2025-10-21매수21862,4002,0400
2025-10-22매도21860,8001,98823,858
2025-10-27매수21761,0001,9860
2025-10-29매도21767,6002,20026,405
2025-11-21매수24958,8002,1960
2025-11-25매도24957,9002,16325,951
2025-11-26매수23561,1002,1540
2025-11-27매도23559,6002,10125,211
2025-12-03매수23160,7002,1030
2025-12-04매도23160,1002,08224,990
2025-12-05매수22561,6002,0790
2025-12-09매도22560,7002,04924,584
2025-12-15매수22859,7002,0420
2025-12-16매도22857,8001,97723,721
2025-12-18매수23057,2001,9730
2025-12-26매도23058,0002,00124,012
2025-12-29매수21761,3001,9950
2025-12-30매도21760,0001,95323,436
2026-01-02매수20962,2001,9500
2026-01-07매도20959,2001,85622,271
2026-01-13매수20859,4001,8530
2026-01-14매도20858,7001,83121,977
2026-01-20매수20659,1001,8260
2026-01-21매도20657,2001,76721,210
2026-01-22매수20158,5001,7640
2026-01-28매도20161,7001,86022,323
2026-02-26매수20161,5001,8540
2026-03-03매도20156,1001,69120,297
2026-03-06매수21053,7001,6920
2026-03-09매도21050,3001,58419,013
2026-03-13매수20850,7001,5820
2026-03-16매도20850,1001,56318,757
2026-03-27매수21248,8501,5530
2026-03-30매도21247,0501,49617,954
2026-04-01매수20648,3001,4920
2026-04-02매도20645,3501,40116,816
2026-04-07매수20146,4501,4000
2026-04-09매도20147,2501,42517,095
2026-04-13매수20247,0501,4260
2026-04-17매도20249,9001,51218,144