전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%솔브레인 (036830) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 31건▼매도 30건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
−9.21%
CAGR
−9.24%
샤프
-0.06
소르티노
-0.11
MDD
−28.34%
승률
+30.0%
손익비
2.03
거래 횟수
30
승/패
9 / 21
α (vs B&H)
−131.03%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
9,079,313 KRW
VaR 95% (1일)
−2.93%
Beta (vs KOSDAQ)
-0.49
시장보정 α (vs KOSDAQ)
−3.17%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-02매수31631,6501,5000
2025-05-09매도31631,6001,49817,974
2025-05-28매수34628,8001,4950
2025-05-30매도34629,2001,51518,186
2025-06-04매수28036,0001,5120
2025-06-10매도28034,7501,46017,514
2025-06-17매수24839,1001,4550
2025-06-19매도24840,0001,48817,856
2025-07-11매수24440,5501,4840
2025-07-14매도24439,4501,44417,326
2025-07-16매수20946,0001,4420
2025-07-17매도20943,2001,35416,252
2025-07-28매수20843,2501,3490
2025-07-29매도20842,5501,32815,931
2025-07-30매수19645,0001,3230
2025-07-31매도19644,4001,30515,664
2025-08-05매수18846,3001,3060
2025-08-06매도18844,9001,26615,194
2025-08-11매수17548,1001,2630
2025-08-12매도17546,3001,21514,585
2025-09-16매수18044,9501,2140
2025-09-17매도18043,7501,18114,175
2025-10-13매수17844,0501,1760
2025-10-14매도17843,7001,16714,001
2025-10-16매수17344,9501,1660
2025-10-20매도17344,7501,16113,935
2025-10-24매수17145,0501,1560
2025-10-29매도17146,2001,18514,220
2025-11-11매수18542,7501,1860
2025-11-12매도18542,2501,17214,069
2025-11-13매수18043,2001,1660
2025-11-14매도18040,6001,09613,154
2025-11-26매수19038,5001,0970
2025-12-01매도19042,8001,22014,638
2025-12-22매수20838,9501,2150
2025-12-23매도20838,7501,20914,508
2026-01-02매수21138,2001,2090
2026-01-07매도21138,4001,21514,584
2026-01-19매수21138,3001,2120
2026-01-26매도21142,6501,35016,198
2026-01-27매수20444,0501,3480
2026-01-28매도20456,0001,71420,563
2026-01-30매수19359,0001,7080
2026-02-02매도19350,4001,45917,509
2026-02-09매수17555,6001,4600
2026-02-10매도17552,8001,38616,632
2026-02-19매수16655,3001,3770
2026-02-20매도16653,8001,34016,075
2026-02-27매수16055,8001,3390
2026-03-03매도16051,9001,24614,947
2026-03-10매수14457,5001,2420
2026-03-11매도14462,3001,34616,148
2026-03-27매수18348,9001,3420
2026-03-30매도18347,2001,29615,548
2026-04-07매수16751,6001,2930
2026-04-09매도16750,1001,25515,060
2026-04-10매수15554,1001,2580
2026-04-14매도15553,4001,24214,899
2026-04-20매수13561,1001,2370
2026-04-21매도13567,4001,36516,378
2026-04-27매수12771,1001,3540