전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%한미반도체 (042700) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 42건▼매도 41건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
−15.68%
CAGR
−15.73%
샤프
-0.14
소르티노
-0.26
MDD
−23.74%
승률
+24.4%
손익비
2.61
거래 횟수
41
승/패
10 / 31
α (vs B&H)
−371.66%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
8,431,833 KRW
VaR 95% (1일)
−3.18%
Beta (vs KOSPI)
-0.67
시장보정 α (vs KOSPI)
+1.65%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-12매수12083,1001,4960
2025-05-13매도12080,9001,45617,474
2025-05-16매수10691,6001,4560
2025-05-19매도10685,6001,36116,332
2025-05-26매수10883,9001,3590
2025-05-27매도10882,2001,33215,980
2025-06-04매수10682,9001,3180
2025-06-05매도10682,6001,31315,760
2025-06-11매수10285,9001,3140
2025-06-13매도10286,7001,32715,918
2025-06-19매수9592,6001,3200
2025-06-23매도9590,3001,28715,441
2025-07-07매수9194,4001,2890
2025-07-09매도9194,5001,29015,479
2025-07-30매수10086,0001,2900
2025-08-01매도10086,7001,30115,606
2025-08-06매수9888,5001,3010
2025-08-07매도9887,4001,28515,417
2025-08-11매수9490,7001,2790
2025-08-12매도9489,4001,26115,126
2025-08-14매수9093,1001,2570
2025-08-18매도9088,7001,19714,369
2025-08-25매수8989,1001,1890
2025-08-27매도8989,0001,18814,258
2025-09-03매수9583,7001,1930
2025-09-04매도9582,5001,17614,108
2025-09-09매수9384,1001,1730
2025-09-12매도9390,8001,26715,200
2025-09-16매수9093,4001,2610
2025-09-17매도9090,9001,22714,726
2025-09-18매수8694,4001,2180
2025-09-19매도8693,2001,20214,427
2025-09-30매수8396,6001,2030
2025-10-01매도8394,8001,18014,163
2025-10-02매수78101,1001,1830
2025-10-10매도78118,6001,38816,651
2025-10-13매수72128,5001,3880
2025-10-15매도72141,5001,52818,338
2025-11-17매수76132,8001,5140
2025-11-18매도76121,2001,38216,580
2025-11-21매수77120,6001,3930
2025-11-24매도77119,1001,37616,507
2025-11-26매수71129,0001,3740
2025-11-27매도71123,8001,31815,822
2025-12-05매수73119,6001,3100
2025-12-09매도73120,8001,32315,873
2025-12-15매수74119,0001,3210
2025-12-16매도74115,8001,28515,425
2025-12-17매수71120,4001,2820
2025-12-18매도71115,9001,23414,812
2025-12-22매수64127,5001,2240
2025-12-24매도64124,1001,19114,296
2025-12-26매수60133,1001,1980
2025-12-29매도60129,9001,16914,029
2026-01-02매수53145,0001,1530
2026-01-05매도53166,8001,32615,913
2026-01-06매수48184,2001,3260
2026-01-08매도48185,2001,33316,001
2026-01-15매수49180,5001,3270
2026-01-16매도49178,0001,30815,700
2026-01-21매수51172,7001,3210
2026-01-22매도51169,9001,30015,597
2026-01-27매수49175,3001,2880
2026-01-29매도49203,0001,49217,905
2026-01-30매수47211,5001,4910
2026-02-02매도47186,6001,31615,786
2026-02-04매수43203,0001,3090
2026-02-05매도43193,0001,24514,938
2026-02-06매수42196,5001,2380
2026-02-10매도42194,4001,22514,697
2026-02-12매수39210,0001,2290
2026-02-13매도39202,0001,18214,180
2026-02-23매수38204,5001,1660
2026-02-26매도38275,0001,56818,810
2026-02-27매수32324,0001,5550
2026-03-03매도32281,5001,35116,214
2026-03-19매수29307,5001,3380
2026-03-23매도29296,5001,29015,477
2026-04-09매수30286,5001,2890
2026-04-13매도30276,0001,24214,904
2026-04-21매수28295,5001,2410
2026-04-22매도28293,0001,23114,767
2026-04-27매수22374,0001,2340