전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%LG화학 (051910) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 41건▼매도 41건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
−22.26%
CAGR
−22.33%
샤프
-0.63
소르티노
-0.88
MDD
−35.57%
승률
+31.7%
손익비
1.50
거래 횟수
41
승/패
13 / 28
α (vs B&H)
−89.79%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
7,773,760 KRW
VaR 95% (1일)
−3.08%
Beta (vs KOSPI)
-0.17
시장보정 α (vs KOSPI)
−17.91%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-12매수47211,0001,4880
2025-05-13매도47202,5001,42817,132
2025-05-26매수50188,2001,4120
2025-05-27매도50182,4001,36816,416
2025-05-28매수47194,4001,3710
2025-05-30매도47196,8001,38716,649
2025-06-10매수45207,0001,3970
2025-06-13매도45208,0001,40416,848
2025-06-20매수44212,0001,3990
2025-06-23매도44202,0001,33315,998
2025-06-26매수41216,5001,3310
2025-06-27매도41208,5001,28215,387
2025-07-01매수37229,5001,2740
2025-07-03매도37256,5001,42417,083
2025-07-04매수36265,0001,4310
2025-07-07매도36258,0001,39316,718
2025-07-10매수33274,5001,3590
2025-07-11매도33271,5001,34416,127
2025-07-21매수31287,5001,3370
2025-07-28매도31312,5001,45317,438
2025-08-20매수34284,0001,4480
2025-08-22매도34287,0001,46417,564
2025-09-04매수35278,5001,4620
2025-09-05매도35274,0001,43917,262
2025-09-08매수35276,0001,4490
2025-09-10매도35286,5001,50418,050
2025-09-15매수34294,0001,4990
2025-09-16매도34287,5001,46617,595
2025-09-18매수32301,5001,4470
2025-09-19매도32290,5001,39416,733
2025-10-14매수32297,0001,4260
2025-10-15매도32293,5001,40916,906
2025-10-16매수30312,5001,4060
2025-10-17매도30338,5001,52318,279
2025-10-22매수26391,5001,5270
2025-10-23매도26389,0001,51718,205
2025-10-24매수25401,5001,5060
2025-10-30매도25404,5001,51718,203
2025-11-10매수25397,5001,4910
2025-11-12매도25393,0001,47417,685
2025-11-13매수23420,0001,4490
2025-11-14매도23407,0001,40416,850
2025-11-26매수24397,5001,4310
2025-11-27매도24395,0001,42217,064
2025-12-03매수25380,5001,4270
2025-12-04매도25375,5001,40816,898
2025-12-05매수24382,0001,3750
2025-12-09매도24379,0001,36416,373
2025-12-15매수25369,5001,3860
2025-12-16매도25353,5001,32615,908
2025-12-29매수26339,0001,3220
2025-12-30매도26332,5001,29715,561
2026-01-05매수26330,5001,2890
2026-01-06매도26328,0001,27915,350
2026-01-12매수27322,0001,3040
2026-01-14매도27330,0001,33716,038
2026-01-19매수26338,0001,3180
2026-01-21매도26330,5001,28915,467
2026-01-22매수24351,0001,2640
2026-01-26매도24349,0001,25615,077
2026-02-04매수27318,5001,2900
2026-02-05매도27311,5001,26215,139
2026-02-10매수26321,5001,2540
2026-02-13매도26324,0001,26415,163
2026-02-19매수25335,0001,2560
2026-02-23매도25332,0001,24514,940
2026-02-24매수23351,0001,2110
2026-02-25매도23387,0001,33516,022
2026-02-27매수21418,0001,3170
2026-03-03매도21360,5001,13613,627
2026-03-06매수24327,0001,1770
2026-03-09매도24299,5001,07812,938
2026-03-17매수23308,0001,0630
2026-03-19매도23303,0001,04512,544
2026-03-24매수22314,5001,0380
2026-03-26매도22313,5001,03512,415
2026-03-27매수22313,5001,0350
2026-03-31매도22298,50098511,821
2026-04-06매수21317,5001,0000
2026-04-08매도21344,0001,08413,003
2026-04-20매수19366,0001,0430
2026-04-23매도19391,0001,11413,372