전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%LG전자 (066570) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 36건▼매도 36건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
−16.02%
CAGR
−16.07%
샤프
-0.65
소르티노
-0.95
MDD
−19.37%
승률
+33.3%
손익비
1.46
거래 횟수
36
승/패
12 / 24
α (vs B&H)
−97.32%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
8,397,739 KRW
VaR 95% (1일)
−3.03%
Beta (vs KOSPI)
0.03
시장보정 α (vs KOSPI)
−16.03%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-04-29매수13971,9001,4990
2025-04-30매도13971,3001,48717,839
2025-05-12매수13572,9001,4760
2025-05-14매도13572,4001,46617,593
2025-05-26매수13671,7001,4630
2025-05-27매도13668,9001,40616,867
2025-05-28매수13171,3001,4010
2025-05-30매도13171,0001,39516,742
2025-06-05매수12872,5001,3920
2025-06-13매도12872,1001,38416,612
2025-06-18매수12573,9001,3860
2025-06-19매도12573,0001,36916,425
2025-06-23매수12274,8001,3690
2025-06-25매도12276,0001,39116,690
2025-07-01매수12275,5001,3820
2025-07-04매도12277,1001,41116,931
2025-07-14매수12277,3001,4150
2025-07-15매도12276,8001,40516,865
2025-07-21매수12276,7001,4040
2025-07-24매도12277,8001,42417,085
2025-07-30매수12078,8001,4180
2025-07-31매도12077,3001,39116,697
2025-08-06매수12077,0001,3860
2025-08-08매도12076,8001,38216,589
2025-08-13매수11778,4001,3760
2025-08-14매도11777,1001,35316,237
2025-09-03매수12174,5001,3520
2025-09-05매도12175,0001,36116,335
2025-09-12매수11877,1001,3650
2025-09-16매도11876,9001,36116,334
2025-09-17매수11678,0001,3570
2025-09-19매도11679,0001,37516,495
2025-10-10매수11579,1001,3640
2025-10-16매도11583,8001,44617,347
2025-10-17매수11484,3001,4420
2025-10-20매도11490,9001,55418,653
2025-10-23매수11590,3001,5580
2025-10-24매도11587,9001,51618,195
2025-11-06매수11091,8001,5150
2025-11-07매도11088,2001,45517,464
2025-11-21매수11286,5001,4530
2025-11-24매도11283,9001,41016,914
2025-12-02매수10787,3001,4010
2025-12-04매도10794,7001,52018,239
2025-12-15매수10695,8001,5230
2025-12-16매도10693,0001,47917,744
2025-12-17매수10296,4001,4750
2025-12-18매도10292,9001,42117,056
2026-01-13매수10490,9001,4180
2026-01-16매도10498,3001,53318,402
2026-01-19매수95107,4001,5300
2026-01-20매도95104,5001,48917,870
2026-01-21매수90109,8001,4820
2026-01-22매도90105,7001,42717,123
2026-02-04매수92103,3001,4260
2026-02-05매도9299,8001,37716,527
2026-02-11매수71128,4001,3670
2026-02-12매도71120,9001,28815,451
2026-02-20매수69124,1001,2840
2026-02-24매도69134,0001,38716,643
2026-02-26매수63147,2001,3910
2026-02-27매도63145,2001,37216,466
2026-03-06매수77118,5001,3690
2026-03-09매도77112,9001,30415,648
2026-03-13매수76113,6001,2950
2026-03-19매도76115,7001,31915,828
2026-03-27매수78112,5001,3160
2026-03-30매도78107,8001,26115,135
2026-04-14매수70120,5001,2650
2026-04-17매도70123,7001,29915,586
2026-04-22매수65133,3001,3000
2026-04-23매도65129,4001,26215,140