전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%에코프로 (086520) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 32건▼매도 32건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+34.26%
CAGR
+34.39%
샤프
0.86
소르티노
1.95
MDD
−21.19%
승률
+37.5%
손익비
2.43
거래 횟수
32
승/패
12 / 20
α (vs B&H)
−166.18%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
13,425,689 KRW
VaR 95% (1일)
−3.35%
Beta (vs KOSDAQ)
-0.20
시장보정 α (vs KOSDAQ)
+37.33%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-28매수24440,9501,4990
2025-05-30매도24442,7501,56518,776
2025-06-05매수22945,4001,5590
2025-06-09매도22944,2501,52018,240
2025-06-20매수22844,3001,5150
2025-06-23매도22842,8001,46417,565
2025-06-24매수19948,9501,4610
2025-06-25매도19947,9501,43117,176
2025-07-03매수19848,1501,4300
2025-07-04매도19846,8001,39016,680
2025-07-11매수19647,2501,3890
2025-07-15매도19647,1501,38616,635
2025-07-25매수18150,9001,3820
2025-07-29매도18149,8501,35316,241
2025-07-30매수17651,1001,3490
2025-07-31매도17649,2501,30015,602
2025-08-05매수16652,2001,3000
2025-08-06매도16651,8001,29015,478
2025-08-11매수15754,6001,2860
2025-08-18매도15756,0001,31915,826
2025-09-08매수17749,6501,3180
2025-09-10매도17749,1501,30515,659
2025-09-25매수17350,2001,3030
2025-09-26매도17348,0501,24714,963
2025-10-13매수17048,6501,2410
2025-10-16매도17057,6001,46917,626
2025-10-17매수13373,4001,4640
2025-10-21매도13375,8001,51218,147
2025-10-22매수11587,5001,5090
2025-10-23매도11581,4001,40416,850
2025-10-24매수10688,4001,4060
2025-10-28매도10697,1001,54418,527
2025-11-03매수10894,9001,5370
2025-11-05매도10892,7001,50218,021
2025-11-11매수10694,2001,4980
2025-11-12매도10693,5001,48717,840
2025-11-13매수10494,8001,4790
2025-11-14매도10489,8001,40116,811
2025-11-26매수11283,6001,4040
2025-11-27매도11281,8001,37416,491
2025-12-01매수9893,1001,3690
2025-12-03매도9893,3001,37216,458
2025-12-05매수9497,0001,3680
2025-12-08매도94117,0001,65019,796
2026-01-05매수12290,0001,6470
2026-01-07매도12292,4001,69120,291
2026-01-12매수12093,9001,6900
2026-01-14매도12094,1001,69420,326
2026-01-19매수11895,1001,6830
2026-01-21매도11895,0001,68220,178
2026-01-22매수107105,5001,6930
2026-01-26매도107129,7002,08224,980
2026-01-27매수99138,9002,0630
2026-01-28매도99168,1002,49629,955
2026-02-04매수94176,3002,4860
2026-02-05매도94167,0002,35528,256
2026-02-19매수91172,8002,3590
2026-02-20매도91170,8002,33127,977
2026-02-26매수84184,7002,3270
2026-03-03매도84163,5002,06024,721
2026-03-27매수92149,5002,0630
2026-03-30매도92146,2002,01824,211
2026-04-20매수86156,1002,0140
2026-04-23매도86156,7002,02124,257