전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%펩트론 (087010) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 41건▼매도 40건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
−16.65%
CAGR
−16.70%
샤프
-0.23
소르티노
-0.37
MDD
−30.13%
승률
+30.0%
손익비
1.88
거래 횟수
40
승/패
12 / 28
α (vs B&H)
−79.28%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
8,334,850 KRW
VaR 95% (1일)
−3.59%
Beta (vs KOSDAQ)
0.03
시장보정 α (vs KOSDAQ)
−14.92%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-02매수58170,8001,4860
2025-05-07매도58164,6001,43217,184
2025-05-08매수55173,4001,4310
2025-05-09매도55165,7001,36716,404
2025-05-12매수53171,5001,3630
2025-05-13매도53194,1001,54318,517
2025-05-15매수54188,7001,5280
2025-05-19매도54193,1001,56418,769
2025-05-23매수47220,5001,5550
2025-05-28매도47223,0001,57218,866
2025-05-30매수45233,0001,5730
2025-06-02매도45229,5001,54918,590
2025-06-10매수54193,0001,5630
2025-06-11매도54191,3001,55018,594
2025-06-19매수51200,2001,5320
2025-06-20매도51199,0001,52218,268
2025-06-24매수50205,5001,5410
2025-06-25매도50203,0001,52318,270
2025-07-03매수50201,5001,5110
2025-07-04매도50188,6001,41516,974
2025-07-07매수48196,4001,4140
2025-07-08매도48190,0001,36816,416
2025-07-15매수38235,5001,3420
2025-07-17매도38283,0001,61319,357
2025-08-04매수37294,5001,6340
2025-08-07매도37309,0001,71520,579
2025-08-13매수32349,5001,6780
2025-08-18매도32323,0001,55018,605
2025-08-27매수32321,0001,5410
2025-08-28매도32317,0001,52218,259
2025-09-11매수33311,5001,5420
2025-09-12매도33306,5001,51718,206
2025-09-22매수33304,5001,5070
2025-09-24매도33289,5001,43317,196
2025-09-29매수33290,0001,4360
2025-10-01매도33298,5001,47817,731
2025-10-20매수36272,0001,4690
2025-10-22매도36261,5001,41216,945
2025-10-27매수35273,5001,4360
2025-10-28매도35259,5001,36216,349
2025-10-31매수33271,0001,3410
2025-11-03매도33263,0001,30215,622
2025-11-04매수32272,0001,3060
2025-11-05매도32261,5001,25515,062
2025-11-07매수29286,5001,2460
2025-11-10매도29277,5001,20714,486
2025-11-12매수27294,5001,1930
2025-11-14매도27309,0001,25115,017
2025-11-19매수25335,0001,2560
2025-11-20매도25385,5001,44617,348
2025-12-10매수34281,0001,4330
2025-12-11매도34272,0001,38716,646
2025-12-29매수37253,5001,4070
2026-01-02매도37246,5001,36816,417
2026-01-05매수35258,5001,3570
2026-01-06매도35253,5001,33115,971
2026-01-08매수35254,5001,3360
2026-01-12매도35253,5001,33115,971
2026-01-16매수38233,5001,3310
2026-01-21매도38213,0001,21414,569
2026-01-22매수33240,0001,1880
2026-01-26매도33279,5001,38416,602
2026-01-28매수29317,0001,3790
2026-01-30매도29305,0001,32715,921
2026-02-19매수32280,5001,3460
2026-02-20매도32275,0001,32015,840
2026-02-23매수32272,5001,3080
2026-02-24매도32271,0001,30115,610
2026-02-25매수31282,0001,3110
2026-02-27매도31284,5001,32315,875
2026-03-09매수31285,5001,3280
2026-03-12매도31289,0001,34416,126
2026-03-13매수29298,5001,2980
2026-03-17매도29310,5001,35116,208
2026-03-18매수28328,5001,3800
2026-03-19매도28317,0001,33115,977
2026-03-20매수25346,5001,2990
2026-03-24매도25326,5001,22414,693
2026-03-27매수27303,5001,2290
2026-03-30매도27297,0001,20314,434
2026-04-24매수29279,0001,2140