전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
평균회귀 (이격도)
파라미터
이동평균 기간20매수 이격도95매도 이격도105
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
평균회귀 (이격도) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
HD현대중공업 329180철강·조선·기계2.25+82.41%−13.64%8+75.0%+18.58%삼성생명 032830금융2.14+33.68%−5.97%3+100.0%−168.86%LG전자 066570디스플레이·가전2.14+54.20%−11.97%4+100.0%−27.10%두산에너빌리티 034020에너지·화학2.10+95.25%−12.42%6+83.3%−260.03%펄어비스 263750엔터·게임2.08+105.01%−12.52%5+60.0%+30.75%카카오 035720인터넷1.92+68.23%−16.29%6+100.0%+42.48%솔브레인 036830반도체1.82+97.57%−17.06%9+66.7%−24.25%삼성전자 005930반도체1.58+24.54%−7.90%3+66.7%−277.41%한화에어로스페이스 012450철강·조선·기계1.52+58.89%−20.43%8+62.5%−18.09%원익IPS 240810반도체1.39+52.15%−12.72%4+75.0%−364.34%SK텔레콤 017670통신·유틸리티1.36+26.01%−8.62%1+100.0%−50.48%SK하이닉스 000660반도체1.29+39.63%−12.70%5+60.0%−558.94%우리금융지주 316140금융1.27+21.96%−6.51%2+100.0%−72.94%KB금융 105560금융1.26+24.96%−8.82%2+100.0%−55.05%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계1.25+25.62%−12.13%4+75.0%−33.65%삼성SDI 006400이차전지1.23+38.21%−20.94%6+66.7%−205.04%동진쎄미켐 005290반도체1.19+44.92%−20.22%6+66.7%−52.26%현대차 005380자동차1.14+22.39%−13.71%3+66.7%−155.62%신한지주 055550금융1.07+18.21%−10.41%2+100.0%−81.58%KT&G 033780소비재1.06+9.85%−4.30%1+100.0%−49.14%LG화학 051910에너지·화학1.04+34.15%−22.50%7+71.4%−33.37%케어젠 214370바이오0.97+35.13%−37.05%7+71.4%−300.77%한국전력 015760통신·유틸리티0.88+27.94%−28.50%7+57.1%−53.82%알테오젠 196170바이오0.82+25.28%−31.77%7+57.1%+21.51%하나금융지주 086790금융0.82+12.90%−7.42%2+100.0%−88.17%알테오젠 (196170) · 평균회귀 (이격도)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 8건▼매도 7건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+25.28%
CAGR
+25.37%
샤프
0.82
소르티노
1.25
MDD
−31.77%
승률
+57.1%
손익비
1.00
거래 횟수
7
승/패
4 / 3
α (vs B&H)
+21.51%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
12,527,641 KRW
VaR 95% (1일)
−3.28%
Beta (vs KOSDAQ)
0.06
시장보정 α (vs KOSDAQ)
+21.00%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-16매수31318,0001,4790
2025-06-04매도31380,5001,76921,232
2025-08-01매수28422,5001,7750
2025-09-01매도28454,5001,90922,907
2025-09-26매수28447,5001,8800
2025-10-27매도28483,0002,02924,343
2025-12-05매수30457,0002,0570
2025-12-16매도30423,0001,90422,842
2025-12-17매수30421,5001,8970
2026-01-06매도30473,5002,13125,569
2026-01-21매수38374,0002,1320
2026-03-04매도38331,5001,89022,675
2026-03-09매수34367,0001,8720
2026-03-23매도34330,0001,68320,196
2026-03-31매수33342,0001,6930