전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%알테오젠 (196170) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 30건▼매도 29건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
−9.21%
CAGR
−9.24%
샤프
-0.22
소르티노
-0.32
MDD
−22.00%
승률
+24.1%
손익비
2.44
거래 횟수
29
승/패
7 / 22
α (vs B&H)
−12.98%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
9,078,837 KRW
VaR 95% (1일)
−2.53%
Beta (vs KOSDAQ)
0.22
시장보정 α (vs KOSDAQ)
−14.96%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-14매수29335,5001,4590
2025-05-15매도29330,5001,43817,252
2025-06-02매수28350,5001,4720
2025-06-04매도28380,5001,59819,177
2025-06-09매수27388,0001,5710
2025-06-13매도27385,0001,55918,711
2025-07-02매수26393,0001,5330
2025-07-04매도26375,0001,46317,550
2025-07-07매수24417,5001,5030
2025-07-11매도24438,5001,57918,943
2025-07-15매수22469,5001,5490
2025-07-21매도22482,5001,59219,107
2025-08-22매수25422,5001,5840
2025-08-27매도25422,5001,58419,013
2025-09-05매수22476,0001,5710
2025-09-09매도22476,0001,57118,850
2025-09-12매수21492,0001,5500
2025-09-17매도21472,5001,48817,861
2025-09-29매수22466,5001,5390
2025-09-30매도22457,5001,51018,117
2025-10-22매수22452,0001,4920
2025-10-24매도22445,5001,47017,642
2025-10-27매수20484,0001,4520
2025-10-28매도20475,5001,42717,118
2025-10-31매수19489,0001,3940
2025-11-04매도19548,0001,56218,742
2025-11-12매수19548,0001,5620
2025-11-17매도19547,0001,55918,707
2025-11-18매수19560,0001,5960
2025-11-19매도19543,0001,54818,571
2025-12-18매수24431,5001,5530
2025-12-22매도24439,0001,58018,965
2026-01-05매수22469,0001,5480
2026-01-07매도22470,5001,55318,632
2026-01-08매수22479,0001,5810
2026-01-12매도22475,0001,56818,810
2026-01-16매수20519,0001,5570
2026-01-19매도20495,5001,48717,838
2026-01-23매수25388,0001,4550
2026-01-28매도25434,5001,62919,553
2026-02-09매수28386,5001,6230
2026-02-10매도28377,5001,58619,026
2026-02-19매수26412,0001,6070
2026-02-20매도26401,5001,56618,790
2026-02-27매수26408,0001,5910
2026-03-03매도26382,5001,49217,901
2026-03-09매수27367,0001,4860
2026-03-11매도27359,5001,45617,472
2026-03-12매수26373,0001,4550
2026-03-13매도26361,0001,40816,895
2026-03-19매수26360,5001,4060
2026-03-20매도26353,0001,37716,520
2026-03-24매수25356,0001,3350
2026-03-30매도25354,0001,32815,930
2026-04-15매수24373,5001,3450
2026-04-16매도24369,0001,32815,941
2026-04-20매수24372,0001,3390
2026-04-21매도24368,5001,32715,919
2026-04-24매수23369,5001,2750