전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%삼성바이오로직스 (207940) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 27건▼매도 27건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
−8.65%
CAGR
−8.68%
샤프
-0.47
소르티노
-0.69
MDD
−16.51%
승률
+25.9%
손익비
2.18
거래 횟수
27
승/패
7 / 20
α (vs B&H)
−7.07%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
9,135,228 KRW
VaR 95% (1일)
−1.22%
Beta (vs KOSPI)
0.14
시장보정 α (vs KOSPI)
−7.78%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-04-29매수61,550,7461,3960
2025-04-30매도61,547,2741,39316,711
2025-05-02매수61,597,8421,4380
2025-05-07매도61,531,0851,37816,536
2025-05-19매수61,513,9521,3630
2025-05-20매도61,510,4811,35916,313
2025-05-21매수51,619,9181,2150
2025-05-22매도51,588,4831,19114,296
2025-06-20매수61,496,2911,3470
2025-06-23매도61,458,9701,31315,757
2025-07-01매수61,477,1591,3290
2025-07-04매도61,526,6701,37416,488
2025-07-10매수51,590,4831,1930
2025-07-11매도51,554,6331,16613,992
2025-07-17매수51,575,7661,1820
2025-07-18매도51,545,8021,15913,912
2025-07-29매수51,602,2571,2020
2025-07-31매도51,569,3501,17714,124
2025-08-22매수51,516,8961,1380
2025-08-26매도51,498,7071,12413,488
2025-09-03매수51,490,4041,1180
2025-09-10매도51,520,7831,14113,687
2025-09-15매수51,531,6131,1490
2025-09-16매도51,523,7261,14313,714
2025-09-23매수51,525,7261,1440
2025-09-25매도51,503,1221,12713,528
2025-10-01매수51,480,1021,1100
2025-10-15매도51,657,6551,24314,919
2025-10-20매수51,671,4291,2540
2025-10-23매도51,709,1661,28215,382
2025-10-27매수51,778,8661,3340
2025-10-29매도51,795,9991,34716,164
2025-12-09매수51,661,0001,2460
2025-12-17매도51,749,0001,31215,741
2025-12-29매수51,707,0001,2800
2025-12-30매도51,694,0001,27115,246
2026-01-05매수51,714,0001,2860
2026-01-08매도51,884,0001,41316,956
2026-01-15매수51,966,0001,4750
2026-01-16매도51,946,0001,46017,514
2026-02-03매수61,750,0001,5750
2026-02-05매도61,699,0001,52918,349
2026-02-19매수61,721,0001,5490
2026-02-23매도61,716,0001,54418,533
2026-02-26매수51,767,0001,3250
2026-03-03매도51,680,0001,26015,120
2026-03-18매수61,627,0001,4640
2026-03-19매도61,584,0001,42617,107
2026-03-27매수61,607,0001,4460
2026-03-30매도61,529,0001,37616,513
2026-04-07매수51,587,0001,1900
2026-04-09매도51,579,0001,18414,211
2026-04-15매수51,603,0001,2020
2026-04-17매도51,600,0001,20014,400