전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%클래시스 (214150) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 31건▼매도 30건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
−18.46%
CAGR
−18.51%
샤프
-0.65
소르티노
-0.93
MDD
−34.94%
승률
+23.3%
손익비
2.22
거래 횟수
30
승/패
7 / 23
α (vs B&H)
−13.45%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
8,154,434 KRW
VaR 95% (1일)
−2.78%
Beta (vs KOSDAQ)
0.02
시장보정 α (vs KOSDAQ)
−27.49%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-04-29매수15564,2001,4930
2025-05-08매도15570,6001,64119,697
2025-05-23매수18559,3001,6460
2025-05-28매도18558,0001,61019,314
2025-06-11매수17760,3001,6010
2025-06-13매도17759,9001,59019,084
2025-06-24매수16464,4001,5840
2025-06-25매도16463,1001,55218,627
2025-07-02매수16662,5001,5560
2025-07-04매도16659,5001,48217,779
2025-07-15매수16759,0001,4780
2025-07-17매도16759,3001,48517,826
2025-07-29매수16958,5001,4830
2025-07-30매도16956,2001,42517,096
2025-07-31매수16357,9001,4160
2025-08-01매도16354,8001,34016,078
2025-08-06매수15657,2001,3380
2025-08-12매도15655,0001,28715,444
2025-09-02매수16253,0001,2880
2025-09-03매도16252,2001,26815,222
2025-09-04매수15853,3001,2630
2025-09-11매도15855,2001,30815,699
2025-09-29매수17151,0001,3080
2025-09-30매도17150,4001,29315,513
2025-10-22매수18247,1001,2860
2025-10-23매도18246,7001,27515,299
2025-10-24매수16252,5001,2760
2025-10-27매도16250,6001,23014,755
2025-11-10매수16449,9501,2290
2025-11-11매도16454,1001,33115,970
2025-11-13매수15557,1001,3280
2025-11-14매도15556,0001,30215,624
2025-11-28매수14758,7001,2940
2025-12-03매도14755,5001,22414,685
2025-12-11매수13659,9001,2220
2025-12-12매도13656,6001,15513,856
2025-12-16매수13358,0001,1570
2025-12-18매도13358,0001,15713,885
2025-12-29매수14054,7001,1490
2025-12-30매도14054,4001,14213,709
2026-01-02매수13058,7001,1450
2026-01-05매도13056,5001,10213,221
2026-01-09매수12658,2001,1000
2026-01-13매도12657,3001,08312,996
2026-01-21매수12358,5001,0790
2026-01-26매도12364,8001,19614,347
2026-01-28매수11768,0001,1930
2026-01-29매도11775,5001,32515,900
2026-02-19매수12570,5001,3220
2026-02-20매도12569,4001,30115,615
2026-03-18매수15854,6001,2940
2026-03-19매도15852,4001,24214,903
2026-03-25매수15453,9001,2450
2026-03-26매도15452,6001,21514,581
2026-03-27매수14954,1001,2090
2026-03-30매도14952,4001,17114,054
2026-04-01매수14354,7001,1730
2026-04-02매도14352,2001,12013,436
2026-04-13매수13853,9001,1160
2026-04-17매도13858,1001,20314,432
2026-04-24매수13459,5001,1960