전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%케어젠 (214370) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 42건▼매도 42건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
−8.03%
CAGR
−8.05%
샤프
0.07
소르티노
0.10
MDD
−32.17%
승률
+38.1%
손익비
1.52
거래 횟수
42
승/패
16 / 26
α (vs B&H)
−343.92%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
9,197,405 KRW
VaR 95% (1일)
−4.15%
Beta (vs KOSDAQ)
0.40
시장보정 α (vs KOSDAQ)
−14.31%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-12매수32730,5501,4980
2025-05-15매도32734,2501,68020,160
2025-05-20매수32834,0501,6750
2025-05-21매도32833,9001,66820,015
2025-05-26매수30536,4001,6650
2025-05-27매도30532,7001,49617,952
2025-05-29매수29733,5501,4950
2025-05-30매도29732,3501,44117,294
2025-06-04매수27634,7501,4390
2025-06-05매도27633,4501,38516,618
2025-06-20매수28931,8501,3810
2025-06-27매도28932,5501,41116,933
2025-06-30매수27334,3001,4050
2025-07-03매도27337,2001,52318,280
2025-07-07매수27037,5501,5210
2025-07-09매도27036,4501,47617,715
2025-07-10매수25638,4501,4760
2025-07-11매도25636,7501,41116,934
2025-07-14매수21843,0501,4080
2025-07-15매도21848,1501,57518,894
2025-07-17매수20750,5001,5680
2025-07-18매도20750,1001,55618,667
2025-07-22매수17559,1001,5510
2025-07-24매도17559,6001,56518,774
2025-08-12매수21747,9001,5590
2025-08-14매도21749,0001,59519,139
2025-08-21매수21948,5001,5930
2025-08-28매도21953,4001,75421,050
2025-08-29매수21055,7001,7550
2025-09-01매도21052,2001,64419,732
2025-09-04매수20453,6001,6400
2025-09-08매도20452,4001,60319,241
2025-09-12매수17162,3001,5980
2025-09-15매도17168,7001,76221,146
2025-09-19매수17268,1001,7570
2025-09-24매도17261,6001,58919,071
2025-09-30매수16962,6001,5870
2025-10-10매도16962,9001,59519,134
2025-10-20매수16962,7001,5890
2025-10-21매도16962,3001,57918,952
2025-10-22매수16663,4001,5790
2025-10-23매도16662,7001,56118,735
2025-10-27매수16264,2001,5600
2025-10-29매도16266,0001,60419,246
2025-10-31매수16465,0001,5990
2025-11-03매도16462,1001,52818,332
2025-11-18매수15366,3001,5220
2025-11-19매도15364,8001,48717,846
2025-11-21매수12678,3001,4800
2025-11-26매도12673,7001,39316,715
2025-11-28매수10687,4001,3900
2025-12-01매도10681,8001,30115,607
2025-12-19매수12867,9001,3040
2025-12-22매도12866,0001,26715,206
2025-12-29매수12169,6001,2630
2026-01-05매도12170,6001,28115,377
2026-01-08매수12170,7001,2830
2026-01-09매도12170,2001,27415,290
2026-01-14매수11573,5001,2680
2026-01-15매도11571,4001,23214,780
2026-01-16매수11173,8001,2290
2026-01-20매도11176,7001,27715,325
2026-01-23매수9886,3001,2690
2026-01-26매도98100,3001,47417,693
2026-01-28매수90109,7001,4810
2026-01-29매도90118,9001,60519,262
2026-02-03매수88120,6001,5920
2026-02-05매도88120,3001,58819,056
2026-02-13매수87121,3001,5830
2026-02-19매도87144,7001,88822,660
2026-02-26매수90140,1001,8910
2026-02-27매도90136,3001,84022,081
2026-03-06매수94130,0001,8330
2026-03-11매도94122,7001,73020,761
2026-03-27매수11997,0001,7310
2026-03-30매도11990,8001,62119,449
2026-04-02매수101106,8001,6180
2026-04-06매도10188,7001,34416,126
2026-04-13매수9792,1001,3400
2026-04-15매도9799,5001,44817,373
2026-04-17매수95101,8001,4510
2026-04-20매도9598,7001,40616,878
2026-04-23매수86108,9001,4050
2026-04-24매도86107,4001,38516,626