전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%원익IPS (240810) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 38건▼매도 37건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+17.82%
CAGR
+17.89%
샤프
0.60
소르티노
0.93
MDD
−38.72%
승률
+32.4%
손익비
2.38
거래 횟수
37
승/패
12 / 25
α (vs B&H)
−398.67%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
11,781,910 KRW
VaR 95% (1일)
−2.67%
Beta (vs KOSDAQ)
-0.33
시장보정 α (vs KOSDAQ)
+23.42%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-14매수42823,3501,4990
2025-05-15매도42822,7001,45717,488
2025-05-26매수44821,6501,4550
2025-05-27매도44821,5001,44517,338
2025-05-28매수43422,1501,4420
2025-06-09매도43423,9501,55918,710
2025-06-11매수39126,5501,5570
2025-06-12매도39125,9001,51918,228
2025-06-23매수39425,6501,5160
2025-06-26매도39426,7501,58118,971
2025-07-03매수36229,0001,5750
2025-07-04매도36228,3501,53918,473
2025-07-11매수36028,4501,5360
2025-07-14매도36027,9501,50918,112
2025-07-15매수34429,2001,5070
2025-07-18매도34428,9501,49417,926
2025-07-28매수31531,5501,4910
2025-07-30매도31533,0501,56218,739
2025-08-08매수28935,9001,5560
2025-08-13매도28940,8501,77121,250
2025-08-14매수27742,6001,7700
2025-08-18매도27740,1501,66820,019
2025-08-19매수26142,5001,6640
2025-08-20매도26141,5001,62519,497
2025-09-08매수27239,7501,6220
2025-09-10매도27244,8501,83021,959
2025-09-17매수27244,6501,8220
2025-09-23매도27245,7001,86522,375
2025-09-24매수27045,9501,8610
2025-09-25매도27045,4001,83922,064
2025-09-29매수26845,7001,8370
2025-10-02매도26856,6002,27527,304
2025-10-13매수26557,2002,2740
2025-10-14매도26553,7002,13525,615
2025-10-16매수25854,9002,1250
2025-10-17매도25853,9002,08625,031
2025-10-22매수24257,5002,0870
2025-10-27매도24262,7002,27627,312
2025-10-29매수22965,9002,2640
2025-10-30매도22964,9002,22926,752
2025-11-03매수22865,1002,2260
2025-11-05매도22867,5002,30927,702
2025-11-24매수25959,4002,3080
2025-11-27매도25960,2002,33928,065
2025-12-05매수25161,9002,3310
2025-12-11매도25161,5002,31527,786
2025-12-17매수24164,0002,3140
2025-12-18매도24157,0002,06124,727
2025-12-22매수21763,1002,0540
2025-12-23매도21762,7002,04124,491
2025-12-26매수20068,0002,0400
2025-12-29매도20064,8001,94423,328
2025-12-30매수19068,0001,9380
2026-01-02매도19079,9002,27727,326
2026-01-14매수19378,4002,2700
2026-01-15매도19377,7002,24926,993
2026-01-21매수19477,3002,2490
2026-01-22매도19476,3002,22026,644
2026-01-26매수17385,3002,2140
2026-01-28매도173103,9002,69632,354
2026-02-06매수164109,3002,6890
2026-02-10매도164103,8002,55330,642
2026-02-12매수127133,5002,5430
2026-02-13매도127108,7002,07124,849
2026-02-19매수118117,4002,0780
2026-02-23매도118113,4002,00724,086
2026-03-16매수109121,6001,9880
2026-03-17매도109118,1001,93123,171
2026-03-24매수95135,2001,9270
2026-03-25매도95129,9001,85122,213
2026-04-13매수102121,2001,8540
2026-04-16매도102120,4001,84222,105
2026-04-20매수100122,9001,8440
2026-04-22매도100118,6001,77921,348
2026-04-27매수97122,0001,7750