전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%펄어비스 (263750) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 38건▼매도 38건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+24.31%
CAGR
+24.40%
샤프
0.81
소르티노
1.54
MDD
−19.76%
승률
+36.8%
손익비
2.61
거래 횟수
38
승/패
14 / 24
α (vs B&H)
−49.95%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
12,431,161 KRW
VaR 95% (1일)
−2.34%
Beta (vs KOSDAQ)
-0.05
시장보정 α (vs KOSDAQ)
+25.82%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-04-30매수28135,5001,4960
2025-05-02매도28135,3501,49017,880
2025-05-09매수25938,2501,4860
2025-05-12매도25935,1001,36416,364
2025-05-14매수24537,1501,3650
2025-05-19매도24536,8001,35216,229
2025-05-26매수23837,7501,3480
2025-05-28매도23837,4501,33716,044
2025-06-09매수23138,5001,3340
2025-06-16매도23138,9501,35016,195
2025-06-17매수21541,7001,3450
2025-06-20매도21542,5001,37116,448
2025-06-30매수21542,3501,3660
2025-07-02매도21541,6001,34216,099
2025-07-17매수22639,6001,3420
2025-07-18매도22639,4001,33616,028
2025-07-25매수23138,4501,3320
2025-07-29매도23138,1501,32215,863
2025-07-31매수22539,1001,3200
2025-08-01매도22538,7501,30815,694
2025-08-07매수21939,7501,3060
2025-08-08매도21939,5501,29915,591
2025-08-19매수27131,8501,2950
2025-08-21매도27130,9001,25615,073
2025-08-25매수26731,4001,2580
2025-08-28매도26732,6001,30615,668
2025-09-03매수26233,0501,2990
2025-09-04매도26232,7501,28715,445
2025-09-09매수25933,1001,2860
2025-09-11매도25933,6501,30715,688
2025-09-17매수25134,6501,3050
2025-09-18매도25134,4501,29715,565
2025-10-10매수24335,4501,2920
2025-10-14매도24335,7501,30315,637
2025-10-17매수24435,6001,3030
2025-10-22매도24436,0001,31815,811
2025-11-04매수24535,7001,3120
2025-11-05매도24534,7501,27715,325
2025-11-07매수23735,9501,2780
2025-11-11매도23735,8501,27415,294
2025-11-14매수21639,1501,2680
2025-11-18매도21638,6501,25215,027
2025-12-01매수21938,1001,2520
2025-12-03매도21938,3001,25815,098
2025-12-04매수21638,7501,2560
2025-12-05매도21638,6001,25115,008
2025-12-10매수22037,7501,2460
2025-12-11매도22037,2501,22914,751
2025-12-24매수21937,4001,2290
2025-12-26매도21937,0501,21714,605
2025-12-30매수21637,4501,2130
2026-01-05매도21637,6501,22014,638
2026-01-08매수21338,1001,2170
2026-01-09매도21337,7001,20514,454
2026-01-12매수20539,1501,2040
2026-01-15매도20539,8501,22514,705
2026-01-19매수20140,5001,2210
2026-01-21매도20140,5001,22114,653
2026-01-22매수18943,0001,2190
2026-01-26매도18949,7501,41016,925
2026-01-28매수17055,2001,4080
2026-02-02매도17055,2001,40816,891
2026-02-19매수17453,7001,4020
2026-02-20매도17452,5001,37016,443
2026-02-25매수17851,2001,3670
2026-03-03매도17859,9001,59919,192
2026-03-06매수18158,9001,5990
2026-03-09매도18166,0001,79221,503
2026-03-13매수18165,9001,7890
2026-03-17매도18163,5001,72420,688
2026-03-25매수22850,3001,7200
2026-03-27매도22858,7002,00824,090
2026-04-01매수18572,1002,0010
2026-04-02매도18566,1001,83422,011
2026-04-21매수22454,5001,8310
2026-04-23매도22455,5001,86522,378