전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
스토캐스틱 과매도
파라미터
기간14과매도 임계20과매수 임계80
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
스토캐스틱 과매도 — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
두산에너빌리티 034020에너지·화학2.87+119.71%−11.59%11+81.8%−235.57%삼성생명 032830금융2.70+72.70%−6.30%8+100.0%−129.84%원익IPS 240810반도체2.63+140.20%−9.37%11+90.9%−276.28%기아 000270자동차2.55+75.36%−9.35%12+91.7%+3.58%LG전자 066570디스플레이·가전2.48+70.91%−7.92%8+100.0%−10.39%현대차 005380자동차2.47+79.33%−13.92%11+90.9%−98.68%SK하이닉스 000660반도체2.43+81.31%−7.88%10+90.0%−517.27%HD현대중공업 329180철강·조선·기계2.32+82.69%−13.85%13+76.9%+18.86%동진쎄미켐 005290반도체2.02+86.27%−20.21%13+69.2%−10.92%삼성바이오로직스 207940바이오1.88+50.22%−8.82%9+88.9%+51.80%KT&G 033780소비재1.84+30.73%−4.32%5+100.0%−28.26%케어젠 214370바이오1.79+100.25%−17.02%11+72.7%−235.65%신한지주 055550금융1.65+28.45%−8.57%6+83.3%−71.34%리노공업 058470반도체1.60+58.04%−9.49%9+77.8%−131.04%KB금융 105560금융1.59+32.10%−7.69%6+83.3%−47.92%셀트리온 068270바이오1.57+41.45%−11.34%7+85.7%+8.04%알테오젠 196170바이오1.51+60.01%−20.60%14+64.3%+56.25%삼성전자 005930반도체1.50+33.69%−8.40%7+85.7%−268.27%펄어비스 263750엔터·게임1.48+56.91%−12.53%9+66.7%−17.35%우리금융지주 316140금융1.36+25.14%−6.51%5+100.0%−69.76%솔브레인 036830반도체1.31+54.47%−19.76%13+61.5%−67.36%하나금융지주 086790금융1.19+22.77%−7.39%5+80.0%−78.31%클래시스 214150바이오1.14+35.76%−19.52%17+52.9%+40.76%한국전력 015760통신·유틸리티1.11+40.06%−23.63%8+75.0%−41.70%LG에너지솔루션 373220이차전지1.08+30.14%−13.53%13+61.5%−1.91%HD현대중공업 (329180) · 스토캐스틱 과매도
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 13건▼매도 13건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+82.69%
CAGR
+83.07%
샤프
2.32
소르티노
4.76
MDD
−13.85%
승률
+76.9%
손익비
1.06
거래 횟수
13
승/패
10 / 3
α (vs B&H)
+18.86%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
18,268,692 KRW
VaR 95% (1일)
−2.61%
Beta (vs KOSPI)
0.17
시장보정 α (vs KOSPI)
+78.25%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-05-22매수25394,5001,4790
2025-06-02매도25427,5001,60319,238
2025-06-27매수25422,5001,5840
2025-07-03매도25393,5001,47617,708
2025-07-04매수27372,5001,5090
2025-07-21매도27424,5001,71920,631
2025-08-19매수25448,0001,6800
2025-08-22매도25482,5001,80921,713
2025-09-26매수24492,0001,7710
2025-10-01매도24527,0001,89722,766
2025-11-05매수24529,0001,9040
2025-11-14매도24585,0002,10625,272
2025-11-28매수26536,0002,0900
2025-12-10매도26570,0002,22326,676
2025-12-17매수29520,0002,2620
2026-01-06매도29549,0002,38828,658
2026-01-28매수27587,0002,3770
2026-02-02매도27548,0002,21926,633
2026-02-05매수27551,0002,2320
2026-02-20매도27601,0002,43429,209
2026-03-04매수31512,0002,3810
2026-03-09매도31575,0002,67432,085
2026-03-23매수36503,0002,7160
2026-03-31매도36464,5002,50830,100
2026-04-01매수37452,0002,5090
2026-04-16매도37493,0002,73632,834