전략 비교 — 백테스트 결과
사전 계산 결과 — StockNote 백테스트 엔진(이벤트 드리븐, 한국 시장 룰: ±30% 가격 제한, 호가 단위, 수수료 +0.0150%, 세금 +0.180%)으로 사전 계산. 라이브 백테스트는 후속 단계에서. 기준선(단순 보유=동일 종목 1주차 매수 후 1년 보유)과 alpha 비교 포함.
⚠ 데이터 한계 안내 — 본 페이지의 결과는 KIS Open API 1년치 OHLCV 스냅샷 기반 시뮬레이션입니다 (데이터 정책). 일부 종목의 가격 궤적이 비현실적일 수 있어(예: 005930 1Y +318% 등) 기준선(단순 보유) 수익률이 매우 높게 나타나기도 합니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요. 실거래 비용·시장 충격·수정주가 정합성·세금 정책 변화는 미반영. 본 정보는 투자 자문이 아닙니다.
전략 랭킹 (50종목 평균)
순위전략평균 샤프평균 수익률평균 MDD승률α (vs B&H)
1스토캐스틱 과매도stochastic1.00+31.09%−18.79%+65.4%−71.15%2볼린저밴드 평균회귀bollinger_band0.99+26.17%−16.11%+67.6%−76.07%3MACD 시그널 교차macd0.67+36.34%−29.11%+34.7%−65.89%4이격도 매매disparity0.67+19.58%−20.33%+59.2%−82.65%5평균회귀 (이격도)mean_reversion0.66+19.44%−20.46%+58.8%−82.80%6단기-장기 이동평균 크로스오버sma_crossover0.53+40.71%−29.14%+39.0%−61.53%7모멘텀 추종momentum0.50+30.65%−28.04%+39.7%−71.58%8RSI 과매도 반전rsi_reversal0.41+4.33%−7.20%+41.5%−97.91%9골든크로스 (50/200)golden_cross0.08+38.13%−23.27%+1.7%−64.10%10변동성 돌파 (래리 윌리엄스)volatility_breakout-0.72−13.66%−32.27%+27.8%−115.89%내 전략 만들기
RSI가 과매도 임계 미만이면 매수, 70 초과이면 매도하는 역추세 전략.
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
진입: RSI < 과매도 임계 / 청산: RSI > 70
미리보기
RSI(14) OS30
샤프 0.41수익률 +4.3%MDD −7.2%α −97.9%
내 전략
좌측 빌더에서 파라미터를 조절해 첫 전략을 추가해보세요.
추가된 전략은 백테스팅 메뉴에서 종목·기간·자본을 직접 입력해 테스트해볼 수 있습니다.
변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
파라미터
K 계수0.5
사전 계산 시 위 default 값으로 1Y 시뮬레이션. 시연 단계에서 사용자 파라미터 편집은 미지원 (후속 단계에서 라이브 백테스트 시 활성).
변동성 돌파 (래리 윌리엄스) — 종목별 결과
종목섹터샤프수익률MDD거래승률α
SK하이닉스 000660반도체1.75+65.65%−18.86%46+41.3%−532.93%삼성전자 005930반도체1.70+50.11%−14.68%38+42.1%−251.85%현대차 005380자동차1.15+36.51%−26.69%36+25.0%−141.51%동진쎄미켐 005290반도체0.96+26.83%−26.28%34+32.4%−70.35%에코프로 086520이차전지0.86+34.26%−21.19%32+37.5%−166.18%한국전력 015760통신·유틸리티0.81+23.09%−13.30%34+35.3%−58.67%펄어비스 263750엔터·게임0.81+24.31%−19.76%38+36.8%−49.95%원익IPS 240810반도체0.60+17.82%−38.72%37+32.4%−398.67%두산에너빌리티 034020에너지·화학0.32+4.85%−37.92%41+34.1%−350.43%HD현대중공업 329180철강·조선·기계0.30+4.35%−22.26%33+30.3%−59.48%POSCO홀딩스 005490철강·조선·기계0.29+4.20%−21.65%28+35.7%−55.07%카카오 035720인터넷0.18+0.64%−37.51%36+33.3%−25.12%SK텔레콤 017670통신·유틸리티0.17+1.48%−19.50%37+24.3%−75.01%HLB 028300바이오0.13−1.25%−33.19%33+33.3%−14.96%케어젠 214370바이오0.07−8.03%−32.17%42+38.1%−343.92%솔브레인 036830반도체-0.06−9.21%−28.34%30+30.0%−131.03%한미반도체 042700반도체-0.14−15.68%−23.74%41+24.4%−371.66%셀트리온제약 068760바이오-0.20−6.21%−19.10%32+34.4%−27.81%알테오젠 196170바이오-0.22−9.21%−22.00%29+24.1%−12.98%펩트론 087010바이오-0.23−16.65%−30.13%40+30.0%−79.28%삼성바이오로직스 207940바이오-0.47−8.65%−16.51%27+25.9%−7.07%LG화학 051910에너지·화학-0.63−22.26%−35.57%41+31.7%−89.79%클래시스 214150바이오-0.65−18.46%−34.94%30+23.3%−13.45%LG전자 066570디스플레이·가전-0.65−16.02%−19.37%36+33.3%−97.32%삼성SDI 006400이차전지-0.68−21.82%−39.01%39+28.2%−265.07%HD현대중공업 (329180) · 변동성 돌파 (래리 윌리엄스)
가격 (—)전략 자본기준선 (단순 보유)▲매수 34건▼매도 33건 (수익=녹·손실=빨강)
⚠ 데이터 한계 — KIS 1Y 스냅샷. 가격 궤적이 비현실적인 종목이 있어 기준선이 매우 높게 나올 수 있습니다. 결과는 전략 간 상대 비교 용도로만 해석하세요.
주요 메트릭
총 수익률
+4.35%
CAGR
+4.36%
샤프
0.30
소르티노
0.46
MDD
−22.26%
승률
+30.3%
손익비
2.29
거래 횟수
33
승/패
10 / 23
α (vs B&H)
−59.48%
초기 자본
10,000,000 KRW
최종 자본
10,434,907 KRW
VaR 95% (1일)
−2.32%
Beta (vs KOSPI)
-0.25
시장보정 α (vs KOSPI)
+8.34%
거래 기록
일자방향수량체결가수수료세금
2025-04-29매수24404,0001,4540
2025-04-30매도24401,5001,44517,345
2025-05-02매수24409,0001,4720
2025-05-09매도24412,5001,48517,820
2025-05-13매수24410,0001,4760
2025-05-20매도24396,5001,42717,129
2025-05-26매수23413,0001,4250
2025-05-27매도23411,5001,42017,036
2025-06-02매수22428,5001,4140
2025-06-05매도22424,5001,40116,810
2025-06-16매수21449,5001,4160
2025-06-17매도21436,0001,37316,481
2025-06-20매수20443,5001,3310
2025-06-23매도20433,0001,29915,588
2025-06-24매수19464,0001,3220
2025-06-25매도19436,5001,24414,928
2025-07-15매수21395,0001,2440
2025-07-17매도21400,0001,26015,120
2025-07-21매수19425,5001,2130
2025-07-22매도19416,0001,18614,227
2025-07-25매수18445,0001,2020
2025-07-30매도18470,5001,27015,244
2025-08-06매수18467,0001,2610
2025-08-08매도18466,0001,25815,098
2025-08-21매수18472,5001,2760
2025-08-26매도18467,5001,26215,147
2025-08-27매수16522,0001,2530
2025-08-28매도16502,0001,20514,458
2025-09-04매수16511,0001,2260
2025-09-08매도16510,0001,22414,688
2025-09-11매수15518,0001,1660
2025-09-12매도15509,0001,14513,743
2025-09-30매수15516,0001,1610
2025-10-10매도15514,0001,15713,878
2025-10-21매수14564,0001,1840
2025-10-23매도14576,0001,21014,515
2025-10-24매수13595,0001,1600
2025-10-28매도13593,0001,15613,876
2025-11-13매수14569,0001,1950
2025-11-19매도14573,0001,20314,440
2025-12-05매수15535,0001,2040
2025-12-09매도15576,0001,29615,552
2025-12-19매수16522,0001,2530
2025-12-22매도16513,0001,23114,774
2025-12-29매수16524,0001,2580
2025-12-30매도16508,0001,21914,630
2026-01-05매수16514,0001,2340
2026-01-07매도16556,0001,33416,013
2026-01-08매수15583,0001,3120
2026-01-12매도15603,0001,35716,281
2026-01-13매수14646,0001,3570
2026-01-14매도14614,0001,28915,473
2026-01-19매수13649,0001,2660
2026-01-20매도13640,0001,24814,976
2026-02-20매수14603,0001,2660
2026-02-24매도14595,0001,25014,994
2026-03-06매수15555,0001,2490
2026-03-12매도15603,0001,35716,281
2026-03-30매수19480,5001,3690
2026-03-31매도19464,5001,32415,886
2026-04-03매수18480,0001,2960
2026-04-06매도18470,5001,27015,244
2026-04-14매수18479,5001,2950
2026-04-15매도18474,0001,28015,358
2026-04-16매수17494,0001,2600
2026-04-21매도17575,0001,46617,595
2026-04-22매수15642,0001,4450